Liska Kapiton überwacht mehr als 500 Handelspaare parallel und wendet statistische Modelle an, um Veränderungen in der Liquidität, Volatilität und Korrelation aufzudecken, bevor sie in Standarddiagrammen erscheinen.
Die Engine erfasst fortlaufend Auftragsbuch- und Stimmungsdaten mit hoher Geschwindigkeit und vergleicht die aktuelle Struktur mit Tausenden historischen Marktregimen. Anstatt nur auf den Preis zu reagieren, sucht es nach den Bedingungen, die in der Vergangenheit der Verwerfung vorausgegangen sind.
Dadurch können Anomalien erkannt werden, während sie sich noch bilden – eine Verschiebung des Spreads, eine ungewöhnliche Häufung des Volumens, eine Divergenz zwischen korrelierten Vermögenswerten – und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.
Anschauliche Darstellung der Multipaar-Signaldichte während einer Handelssitzung.
Jede Phase des Prozesses ist dokumentiert und überprüfbar, sodass die Gründe für jede Empfehlung nachvollzogen werden können und nicht als Blackbox behandelt werden müssen.
Preis-, Volumen- und Auftragsflussdaten werden über mehr als 500 Paare von mehreren Börsen gesammelt und in einem einzigen Analyserahmen normalisiert.
Modelle, die auf historischen Volatilitätszyklen trainiert wurden, identifizieren strukturelle Ähnlichkeiten mit dem aktuellen Markt und gewichten das aktuelle Verhalten stärker als die vergangene Vergangenheit.
Die Ergebnisse werden in konkrete, zeitgestempelte Beobachtungen übersetzt, auf die ein Investor reagieren kann, wobei die zugrunde liegenden Daten zur Überprüfung zur Verfügung stehen.
Für einen vorsichtigen Allokator ist die relevante Frage selten, wie viel gewonnen werden kann, sondern wie viel zu einem bestimmten Zeitpunkt gefährdet ist. Das System ist um diese Frage herum aufgebaut.
Positionen und damit verbundene Bestände werden kontinuierlich verfolgt, sodass Konzentrationsrisiken sichtbar sind und nicht erst im Nachhinein entdeckt werden.
Schwellenwerte werden angezeigt, wenn die Drawdown-Merkmale eines Paares von seinem festgelegten Bereich abweichen, was zu einer Überprüfung führt, bevor sich das Risiko erhöht.
Empfehlungen werden neben dem Volatilitätssystem präsentiert, in dem sie erstellt wurden, sodass sie im Kontext und nicht isoliert gelesen werden können.
Das System ist darauf ausgelegt, Engagemententscheidungen innerhalb des für Anleger in Deutschland und der weiteren DACH-Region geltenden regulatorischen Rahmens zu unterstützen. Es bietet keine garantierten Ergebnisse und kein analytisches Modell beseitigt das Marktrisiko vollständig.
Das Liska Kapiton-Dashboard ist darauf ausgelegt, den Lärm zu reduzieren, statt ihn zu verstärken. Informationen sind nach Relevanz und Dringlichkeit geordnet, wobei die Benutzeroberfläche selbst bewusst zurückhaltend ist, sodass der Schwerpunkt auf den Daten und nicht auf der Dekoration liegt.
Daten während der Übertragung und im Ruhezustand werden nach aktuellen Industriestandards verschlüsselt. Die Infrastruktur ist unter Berücksichtigung der Datensouveränität konzipiert und die Verarbeitung erfolgt innerhalb von Gerichtsbarkeiten, die mit den Datenschutzanforderungen der EU vereinbar sind.
Exchange-API-Verbindungen sind nur für Lese- und Handelssignalzwecke konfiguriert. Es werden niemals Auszahlungsgenehmigungen angefordert und die Plattform kann keine Gelder von einem verbundenen Konto abheben.
Die Daten werden ausschließlich verarbeitet, um Analysen für das Konto zu erstellen, zu dem sie gehören. Eine Weitergabe an Dritte zu Marketingzwecken erfolgt im Einklang mit den Datenschutzerwartungen von Anlegern in Deutschland nicht.
In einem kurzen Gespräch mit einem Berater wird geklärt, ob die Plattform zu Ihrem aktuellen Mandat und Risikorahmen passt, bevor eine Verpflichtung eingegangen wird. Dies bleibt ein High-Touch-Service und keine Selbstbedienungsanmeldung.